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CMO用法及策略逻辑_量化交易
2021-06-11 16:42:58

  在金融投资中投资者往往要有预判的功能,对一切都有可能影响到投资涨跌的因素都一目了然。CMO的出现给投资者带来解放双手的机会,这个机制的用法和策略逻辑是如何实现的呢?【本文章由小V:Hanquankeji整理发布】

  一、CMO用法

  1.零轴交叉

  CMO上穿零轴时可以视为多头信号,下穿零轴时能视为空头信号。

  2.超买/超卖

  CMO的值是在-100~100范围内移动,作为一个通用规则,CMO把极度超买定量在+50以上,把极度超卖水平定量在-50以下,如果其值小于-50表示处于超卖区,如果其值大于50表示处于超买区。

  3.背离

  理论上CMO应该与价格通向,如果价格创新高,但CMO没有创新高,甚至走低,那么价格上涨趋势可能即将反转;如果价格创新低,但CMO没有创新低,甚至走高,那么价格下跌趋势可能即将反转。

  4.绝对值

  CMO的绝对值也可以衡量价格的趋势强度,CMO的绝对值越高,表明趋势的力量越强,绝对值越低,表明趋势的力量越弱,价格在一定的范围内上下波动。以此能用CMO的绝对值切换策略,当CMO的绝对值处于高位,则切换为趋势跟踪策略,当CMO的绝对值处于低位,则切换为均值回归策略。

  二、、策略逻辑

  1.多头开仓:如果当前无持仓,并且价格大于长期均线,并且CMO的绝对值大于50

  2.空头开仓:如果当前无持仓,并且价格小于长期均线,并且CMO的绝对值大于50

  3.多头平仓:如果当前持多单,并且价格小于短期均线

  4.空头平仓:如果当前持空单,并且价格大于短期均线

  CMO是对量化交易系统玩法的加强与完善,毕竟当前量化交易的用户量是比较大的,想在竞争下生存下来,强化手段必不可少。

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